RicherFin Education18 domaines

Portefeuille, Risque & Finance quantitative

Gestion des risques

Identification, mesure, agrégation et couverture des risques financiers.

Architecture de la discipline

18 domaines

01Gestion des risques

Cadres de mesure des risques

02Gestion des risques

Risque de marché

03Gestion des risques

Risque de crédit

04Gestion des risques

Risque de liquidité

05Gestion des risques

Risque de contrepartie

06Gestion des risques

Risque opérationnel

07Gestion des risques

Risque de modèle

08Gestion des risques

Volatilité & corrélation

09Gestion des risques

Valeur en risque (VaR)

10Gestion des risques

Expected Shortfall / perte moyenne au-delà de la VaR

11Gestion des risques

Tests de résistance

12Gestion des risques

Analyse de scénarios

13Gestion des risques

Tests rétrospectifs (backtesting)

14Gestion des risques

Risque de queue de distribution

15Gestion des risques

Agrégation des risques

16Gestion des risques

Couverture

17Gestion des risques

Budgétisation du risque

18Gestion des risques

Gestion globale des risques d’entreprise